Сравнение TRRCX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.16% соответственно.
TRRCX
12.57%
0.30%
6.35%
18.52%
8.19%
7.81%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| TRRCX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.21 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 12.16% |
| Макс. просадка | -52.28% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и IVV
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и IVV
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.74% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и IVV
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и IVV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.