PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.79%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.79% против 15.54% соответственно.

TRRCX

1 день
0.34%
1 месяц
3.17%
С начала года
7.93%
6 месяцев
2.50%
1 год
12.05%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.79%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.93%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between TRRCX and IVV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.92

The correlation between TRRCX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

TRRCX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.39

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.25

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.17

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

14.71

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и IVV

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-55.25%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.89%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-18.75%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.53%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-33.90%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-10.78%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и IVV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.87%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.90%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

11.80%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

16.88%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

18.05%

-5.81%

Сравнение комиссий TRRCX и IVV

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и IVV

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRRCX and IVV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to TRRCX (2.55%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор