PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRRCX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.11% соответственно.


TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TRRCX и IVV

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

TRRCX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRCXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.00

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.52

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

7.28

-5.11

TRRCX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRRCXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRRCX и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и IVV

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и IVV

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


TRRCXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-55.25%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.06%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.53%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-33.90%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.57%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-10.84%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и IVV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRRCXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.47%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.31%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.89%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

18.03%

-5.80%