Сравнение TRPA с YCLO
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and YCLO (Franklin BSP CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и YCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и YCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 0.53% |
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 0.86% |
Correlation
The correlation between TRPA and YCLO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. YCLO — Ранг доходности на риск
TRPA
YCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c YCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Franklin BSP CLO ETF (YCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | YCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и YCLO
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки YCLO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и YCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | YCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.04% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и YCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | YCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 0.47% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.47% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.47% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и YCLO
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности YCLO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and YCLO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.31% for YCLO.
They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и YCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор