PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с XLE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRP или XLE.

Корреляция

Корреляция между TRP и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

1.57

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

TRP:

2.03

XLE:

-0.12

Коэф-т Омега

TRP:

1.30

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.40

XLE:

-0.27

Коэф-т Мартина

TRP:

8.19

XLE:

-0.72

Индекс Язвы

TRP:

4.46%

XLE:

7.66%

Дневная вол-ть

TRP:

22.65%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

TRP:

-2.29%

XLE:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.64% соответственно.

TRP

С начала года

8.57%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

4.74%

1 год

35.41%

5 лет

9.27%

10 лет

7.27%

XLE

С начала года

0.72%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-5.84%

5 лет

24.01%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и XLE

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation		4.94%5.41%7.14%8.63%7.05%5.83%3.98%7.16%3.65%5.97%6.06%3.20%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TRP и XLE

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и XLE

TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.89% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...