PortfoliosLab logo
Сравнение TRP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRP и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,093.97%
588.95%
TRP
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.00% соответственно.


TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

22.95%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
XLE: -0.45
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
-0.46
TRP
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и XLE

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TRP и XLE

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.92%
TRP
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и XLE

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 9.86%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
17.44%
TRP
XLE