Сравнение TROW с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности TROW и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.66% соответственно.
TROW
14.01%
6.44%
4.05%
27.47%
3.50%
7.54%
SPHD
21.33%
-1.88%
11.75%
31.17%
7.36%
8.66%
Основные характеристики
| TROW | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 6.39% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 11.16% |
| Макс. просадка | -67.43% | -41.39% |
| Текущая просадка | -39.58% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TROW и SPHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TROW c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и SPHD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.16% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и SPHD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и SPHD
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.