PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TROW и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TROW и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.23%
201.77%
TROW
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.77% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.19%

5 лет

12.91%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.83
TROW
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и SPHD

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок TROW и SPHD

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-7.74%
TROW
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и SPHD

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
9.69%
TROW
SPHD