Сравнение TROW с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TROW или SPHD.
Основные характеристики
| TROW | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | -0.61% | 26.25% |
| Дох-ть за 3 года | -17.78% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 7.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.56% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 24.21% | 12.64% |
| Макс. просадка | -67.43% | -41.39% |
| Текущая просадка | -46.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TROW и SPHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TROW и SPHD
С начала года, TROW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TROW c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и SPHD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPHD в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.72% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.14% | 2.83% | 5.67% | 2.05% | 1.81% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.59% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и SPHD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и SPHD
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.