Сравнение TROW с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TROW и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROW и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -10.91% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.20% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- 5.79%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. SPHD — Ранг доходности на риск
TROW
SPHD
Сравнение TROW c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROW | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.49 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TROW и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и SPHD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.69% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TROW и SPHD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -41.39% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.33% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -19.50% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -41.39% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.63% | -5.48% | -45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -4.70% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 3.53% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и SPHD
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.15% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 7.86% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 14.46% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 14.20% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 17.65% | +12.34% |