PortfoliosLab logo
Сравнение TROW с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TROW и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TROW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,278.25%
4,782.00%
TROW
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TROW:

-0.60

O:

0.69

Коэф-т Сортино

TROW:

-0.74

O:

1.05

Коэф-т Омега

TROW:

0.91

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

TROW:

-0.30

O:

0.51

Коэф-т Мартина

TROW:

-1.41

O:

1.40

Индекс Язвы

TROW:

12.19%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

TROW:

28.73%

O:

18.52%

Макс. просадка

TROW:

-67.43%

O:

-48.45%

Текущая просадка

TROW:

-53.90%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$19.90B

O:

$50.96B

EPS

TROW:

$9.15

O:

$0.98

Коэффициент P/E

TROW:

9.78

O:

58.32

Коэффициент PEG

TROW:

1.92

O:

5.63

Коэффициент P/S

TROW:

2.80

O:

9.65

Коэффициент P/B

TROW:

1.86

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$5.34B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$2.80B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.02B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.20% против 6.98% соответственно.


TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TROW и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TROW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.60
O: 0.69
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.74
O: 1.05
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.91
O: 1.13
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.30
O: 0.51
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.41
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.69
TROW
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и O

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TROW и O

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-12.20%
TROW
O

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и O

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
8.32%
TROW
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию