Сравнение TROW с O
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TROW operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TROW returned 8.74%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROW и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TROW показывает доходность 19.25%, а O немного выше – 19.70%. За последние 10 лет акции TROW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.51% соответственно.
TROW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 19.25%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- 8.74%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам TROW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 19.25% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TROW and O is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TROW and O has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TROW:
$25.47B
O:
$61.31B
TROW:
$9.80
O:
$1.32
TROW:
12.13
O:
49.88
TROW:
3.54
O:
6.74
TROW:
$7.41B
O:
$5.92B
TROW:
$3.66B
O:
$3.89B
TROW:
$2.87B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. O — Ранг доходности на риск
TROW
O
Сравнение TROW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.01 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 4.57 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROW и O
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -48.45% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.10% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -26.49% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -34.48% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -48.28% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -0.97% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -9.19% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 4.86% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и O
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что TROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.93% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 13.10% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.74% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 19.06% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 25.67% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и O
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.32% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TROW и O
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TROW and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROW has higher volatility (8.66%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор