PortfoliosLab logo
Сравнение TRNO с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRNO и XLI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRNO и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terreno Realty Corporation (TRNO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.28%
529.33%
TRNO
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRNO:

0.25

XLI:

0.40

Коэф-т Сортино

TRNO:

0.54

XLI:

0.71

Коэф-т Омега

TRNO:

1.07

XLI:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRNO:

0.20

XLI:

0.43

Коэф-т Мартина

TRNO:

0.73

XLI:

1.57

Индекс Язвы

TRNO:

9.23%

XLI:

5.01%

Дневная вол-ть

TRNO:

27.21%

XLI:

19.68%

Макс. просадка

TRNO:

-41.45%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

TRNO:

-26.74%

XLI:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, TRNO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции TRNO превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.68% соответственно.


TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNO и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNO c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terreno Realty Corporation (TRNO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRNO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRNO: 0.25
XLI: 0.40
Коэффициент Сортино TRNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRNO: 0.54
XLI: 0.71
Коэффициент Омега TRNO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRNO: 1.07
XLI: 1.10
Коэффициент Кальмара TRNO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRNO: 0.20
XLI: 0.43
Коэффициент Мартина TRNO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRNO: 0.73
XLI: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа TRNO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRNO и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.40
TRNO
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNO и XLI

Дивидендная доходность TRNO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRNO и XLI

Максимальная просадка TRNO за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNO и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.74%
-9.67%
TRNO
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности TRNO и XLI

Terreno Realty Corporation (TRNO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что TRNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
13.76%
TRNO
XLI