PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRN с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRN с SPLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или SPLG.

Корреляция

Корреляция между TRN и SPLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRN и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

-0.33

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

TRN:

-0.18

SPLG:

1.14

Коэф-т Омега

TRN:

0.98

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRN:

-0.27

SPLG:

0.76

Коэф-т Мартина

TRN:

-0.66

SPLG:

2.93

Индекс Язвы

TRN:

15.71%

SPLG:

4.86%

Дневная вол-ть

TRN:

36.10%

SPLG:

19.51%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

TRN:

-32.05%

SPLG:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.66% соответственно.

TRN

С начала года

-23.02%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-11.99%

5 лет

11.95%

10 лет

4.90%

SPLG

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.40%

5 лет

17.52%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRN и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг риск-скорректированной доходности TRN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRN c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и SPLG

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SPLG в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRN
Trinity Industries, Inc.		4.38%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TRN и SPLG

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и SPLG

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...