PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRN с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRN и LUV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TRN и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,062.95%
6,548.02%
TRN
LUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRN:

1.27

LUV:

0.45

Коэф-т Сортино

TRN:

2.03

LUV:

0.82

Коэф-т Омега

TRN:

1.25

LUV:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRN:

1.63

LUV:

0.27

Коэф-т Мартина

TRN:

7.28

LUV:

1.06

Индекс Язвы

TRN:

6.01%

LUV:

15.55%

Дневная вол-ть

TRN:

34.55%

LUV:

36.51%

Макс. просадка

TRN:

-86.22%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

TRN:

-6.80%

LUV:

-45.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$3.01B

LUV:

$19.68B

EPS

TRN:

$2.25

LUV:

-$0.08

PEG коэффициент

TRN:

2.78

LUV:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$3.25B

LUV:

$27.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$669.50M

LUV:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$759.20M

LUV:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 39.78%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 8.81% против -1.10% соответственно.


TRN

С начала года

39.78%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

18.67%

1 год

41.05%

5 лет

13.36%

10 лет

8.81%

LUV

С начала года

17.29%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

18.07%

1 год

14.44%

5 лет

-8.55%

10 лет

-1.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRN c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.270.45
Коэффициент Сортино TRN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.030.82
Коэффициент Омега TRN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.12
Коэффициент Кальмара TRN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.630.27
Коэффициент Мартина TRN, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.281.06
TRN
LUV

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LUV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
0.45
TRN
LUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и LUV

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LUV в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRN
Trinity Industries, Inc.
3.13%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%1.25%0.92%
LUV
Southwest Airlines Co.
1.62%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TRN и LUV

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и LUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.80%
-45.96%
TRN
LUV

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и LUV

Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.61%
6.34%
TRN
LUV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab