PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRN с LUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRN с LUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRN (Trinity Industries, Inc.) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRN in Railroads, LUV in Airlines. Over the past 10 years, TRN returned 12.81%/yr vs 1.07%/yr for LUV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRN и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRN показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TRN превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 12.81% против 1.07% соответственно.

TRN

1 день
1.46%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.70%
6 месяцев
20.29%
1 год
32.87%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.81%

LUV

1 день
1.08%
1 месяц
4.03%
С начала года
0.38%
6 месяцев
16.36%
1 год
30.60%
3 года*
13.73%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRN и LUV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRN
Trinity Industries, Inc.		25.70%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%
LUV
Southwest Airlines Co.		0.38%25.62%19.11%-11.82%-21.41%-8.09%-13.32%17.72%-28.21%32.40%

Correlation

The correlation between TRN and LUV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.32

The correlation between TRN and LUV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRN:

$2.67B

LUV:

$20.78B

EPS

TRN:

$3.13

LUV:

$1.56

Коэффициент P/E

TRN:

10.41

LUV:

26.43

Коэффициент P/S

TRN:

1.30

LUV:

0.75

Коэффициент P/B

TRN:

2.33

LUV:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

TRN:

$2.06B

LUV:

$28.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRN:

$559.40M

LUV:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

TRN:

$879.00M

LUV:

$2.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Industries, Inc.

Southwest Airlines Co.

Часто сравнивают с TRN:
TRN с NJRTRN с MDUTRN с VOOTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с PCAR
Часто сравнивают с LUV:
LUV с DALLUV с AALLUV с UALLUV с SPYLUV с NCLHLUV с VOOLUV с AC.TO

Доходность на риск

TRN vs. LUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LUV
Ранг доходности на риск LUV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRN c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNLUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.69

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.32

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.92

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

1.86

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRN vs. LUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRN на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа LUV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNLUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TRN и LUV

Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и LUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNLUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-78.25%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-33.49%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-42.93%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-61.44%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-64.76%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-30.81%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-29.13%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

16.51%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRN и LUV

Текущая волатильность для Trinity Industries, Inc. (TRN) составляет 8.35%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что TRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNLUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.50%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

34.43%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.91%

44.35%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

38.19%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

37.63%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN и LUV

Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности LUV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUV
Southwest Airlines Co.		1.74%1.74%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.75%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
492.00M
7.25B
(TRN) Общая выручка
(LUV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRN и LUV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Industries, Inc. и Southwest Airlines Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.2%
32.2%
Активы портфеля
TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRN and LUV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUV has higher volatility (11.50%) compared to TRN (8.35%). In terms of maximum drawdown, TRN dropped -86.22% vs LUV's -78.25%.

TRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRN и LUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор