Сравнение TRMD с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.56%.
TRMD
-10.92%
-20.10%
-31.61%
-14.95%
37.00%
N/A
RYLD
9.56%
2.45%
7.01%
12.60%
3.44%
N/A
Основные характеристики
| TRMD | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.24 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 13.00% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 32.65% | 10.17% |
| Макс. просадка | -47.14% | -41.52% |
| Текущая просадка | -38.14% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRMD и RYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMD c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и RYLD
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности RYLD в 11.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 19.57% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.98% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и RYLD
Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и RYLD
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.