PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMD с RYLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или RYLD.

Корреляция

Корреляция между TRMD и RYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
313.69%
18.52%
TRMD
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-1.13

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.64

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

TRMD:

0.82

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.73

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.25

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

TRMD:

35.18%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

TRMD:

40.93%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

TRMD:

-60.59%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

TRMD:

-53.48%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

TRMD

С начала года

-12.59%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-46.06%

5 лет

31.31%

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.25%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.01
TRMD
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и RYLD

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.93%, что больше доходности RYLD в 13.23%

TTM202420232022202120202019
TRMD
TORM plc		30.93%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и RYLD

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.48%
-13.07%
TRMD
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и RYLD

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.69%
5.46%
TRMD
RYLD