PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMD с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMD с MLPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMD и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMD и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-2.43%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 46.83%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 22.63%.

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с AMNAMLPR с BDCX

Доходность на риск

TRMD vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMDMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.46

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

0.74

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

0.58

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

1.35

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMD vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MLPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMDMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.46

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.92

-0.44

Корреляция

Корреляция между TRMD и MLPR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и MLPR

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности MLPR в 9.27%

TTM202520242023202220212020
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и MLPR

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и MLPR.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMDMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-48.98%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-24.45%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-28.66%

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-5.45%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-9.09%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

10.54%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и MLPR

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMDMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

5.06%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

14.14%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.46%

28.07%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.88%

29.60%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.24%

34.00%

+26.24%