PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с VTI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VTI.

Корреляция

Корреляция между TRMCX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMCX:

-0.43

VTI:

0.60

Коэф-т Сортино

TRMCX:

-0.33

VTI:

1.11

Коэф-т Омега

TRMCX:

0.95

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TRMCX:

-0.27

VTI:

0.73

Коэф-т Мартина

TRMCX:

-0.66

VTI:

2.76

Индекс Язвы

TRMCX:

12.38%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

TRMCX:

22.47%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

TRMCX:

-60.52%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TRMCX:

-19.36%

VTI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.10% соответственно.

TRMCX

С начала года

-3.20%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-9.62%

5 лет

8.30%

10 лет

1.24%

VTI

С начала года

0.62%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-0.51%

1 год

12.13%

5 лет

16.89%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRMCX и VTI

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMCX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и VTI

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		1.49%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и VTI

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -60.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и VTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...