Сравнение TRMCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.63% соответственно.
TRMCX
19.20%
0.24%
7.98%
33.15%
14.50%
10.32%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| TRMCX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 14.10 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.42% | 12.52% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.26% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VTI
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTI
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.96% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTI
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.