Сравнение TRMCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.07% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.75% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 11.23%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VTI
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRMCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRMCX
VTI
Сравнение TRMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.16 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTI
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.12% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTI
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -55.45% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.92% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -25.36% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -35.00% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.39% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.08% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.62% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTI
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.41% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.75% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.02% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.40% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.28% | +1.37% |