Сравнение TRMCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMCX или VTI.
Основные характеристики
| TRMCX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.71% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 40.31% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.51% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.77% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и VTI
С начала года, TRMCX показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и VTI
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и VTI
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.95% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и VTI
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.