PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRMCX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
3.77%
TRMCX
FLPSX

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции TRMCX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.38% соответственно.


TRMCX

С начала года

22.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.72%

1 год

36.45%

5 лет (среднегодовая)

15.07%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

FLPSX

С начала года

12.58%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Основные характеристики


TRMCXFLPSX
Коэф-т Шарпа2.081.67
Коэф-т Сортино2.962.35
Коэф-т Омега1.431.29
Коэф-т Кальмара5.192.80
Коэф-т Мартина15.299.51
Индекс Язвы2.38%2.22%
Дневная вол-ть17.49%12.60%
Макс. просадка-55.28%-52.95%
Текущая просадка0.00%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRMCX и FLPSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRMCX и FLPSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRMCX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.67
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.962.35
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.29
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.192.80
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.299.51
TRMCX
FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.67
TRMCX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и FLPSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FLPSX в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.93%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.11%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и FLPSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.13%
TRMCX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и FLPSX

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.08% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
4.18%
TRMCX
FLPSX