Сравнение TRMB с GGG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRMB с GGG

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или GGG.

Корреляция

Корреляция между TRMB и GGG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMB

GGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

1.15

GGG:

-0.04

Коэф-т Сортино

TRMB:

2.00

GGG:

0.08

Коэф-т Омега

TRMB:

1.25

GGG:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.68

GGG:

-0.05

Коэф-т Мартина

TRMB:

3.45

GGG:

-0.07

Индекс Язвы

TRMB:

9.50%

GGG:

10.57%

Дневная вол-ть

TRMB:

28.36%

GGG:

19.33%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

TRMB:

-22.39%

GGG:

-8.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$18.26B

GGG:

$14.49B

EPS

TRMB:

$5.98

GGG:

$2.81

Цена/прибыль

TRMB:

12.42

GGG:

30.53

PEG коэффициент

TRMB:

2.54

GGG:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.58B

GGG:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.24B

GGG:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$602.60M

GGG:

$631.73M

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.71% соответственно.

TRMB

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

32.92%

1 год

23.22%

5 лет

10.12%

10 лет

10.88%

GGG

С начала года

2.12%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

6.82%

1 год

-1.48%

5 лет

9.95%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GGG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMB

GGG

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMB

GGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и GGG

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TRMB Trimble Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GGG Graco Inc.	1.21%	1.21%	1.08%	1.25%	0.93%	0.97%	1.23%	1.27%	2.65%	1.59%	1.67%	2.40%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и GGG

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMB

GGG

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и GGG

Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG) имеют волатильность 4.81% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMB

GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRMB с GGG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRMB и GGG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и GGG

TRMB

GGG

Сравнение TRMB c GGG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и GGG

Просадки

Сравнение просадок TRMB и GGG

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и GGG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество