Сравнение TRMB с GGG
TRMB (Trimble Inc.) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while GGG operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TRMB returned 7.55%/yr vs 12.03%/yr for GGG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.03% соответственно.
TRMB
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
GGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TRMB и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -30.84% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
GGG Graco Inc. | -8.69% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between TRMB and GGG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between TRMB and GGG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$1.91
GGG:
$4.09
TRMB:
28.41
GGG:
18.19
TRMB:
0.41
GGG:
3.57
TRMB:
3.52
GGG:
4.18
TRMB:
$3.69B
GGG:
$2.25B
TRMB:
$2.54B
GGG:
$1.18B
TRMB:
$756.80M
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. GGG — Ранг доходности на риск
TRMB
GGG
Сравнение TRMB c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMB | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.47 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.23 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и GGG
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -68.77% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -21.92% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -21.92% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -28.98% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -30.60% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -21.33% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -12.10% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 8.38% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и GGG
Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 3.69% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 14.17% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 18.99% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 22.61% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 24.75% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и GGG
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.53% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и GGG
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and GGG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (9.87%) compared to GGG (3.69%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs GGG's -68.77%.
GGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор