PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TRIN и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
16.36%
TRIN
VICI

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 5.91%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VICI

С начала года

5.91%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

16.37%

1 год

19.58%

5 лет (среднегодовая)

11.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TRINVICI
Рыночная капитализация$839.41M$33.86B
EPS$1.70$2.70
Цена/прибыль8.3811.90
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$3.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$3.78B
EBITDA (12 мес.)$103.90M$3.67B

Основные характеристики


TRINVICI
Коэф-т Шарпа0.681.16
Коэф-т Сортино1.041.65
Коэф-т Омега1.131.22
Коэф-т Кальмара1.281.30
Коэф-т Мартина3.062.86
Индекс Язвы3.64%7.46%
Дневная вол-ть16.47%18.44%
Макс. просадка-43.12%-60.21%
Текущая просадка-0.35%-3.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TRIN и VICI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.681.16
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.041.65
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.22
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.30
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.062.86
TRIN
VICI

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.16
TRIN
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и VICI

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности VICI в 5.18%


TTM202320222021202020192018
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.18%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и VICI

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-3.73%
TRIN
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и VICI

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
5.40%
TRIN
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию