PortfoliosLab logo
Сравнение TRIN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRIN и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
43.44%
TRIN
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.37
TRIN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и JEPI

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
TRIN
Trinity Capital Inc.
13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и JEPI

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-6.74%
TRIN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и JEPI

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.07%
TRIN
JEPI