PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRINJEPI
Дох-ть с нач. г.9.35%16.00%
Дох-ть за 1 год13.68%20.33%
Дох-ть за 3 года8.67%8.37%
Коэф-т Шарпа0.903.04
Коэф-т Сортино1.344.23
Коэф-т Омега1.171.62
Коэф-т Кальмара1.705.53
Коэф-т Мартина4.0921.64
Индекс Язвы3.64%0.99%
Дневная вол-ть16.46%7.01%
Макс. просадка-43.12%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TRIN и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и JEPI

С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
9.21%
TRIN
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.09
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 21.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.64

Сравнение коэффициента Шарпа TRIN и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
3.04
TRIN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и JEPI

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности JEPI в 7.05%


TTM2023202220212020
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.23%14.04%21.32%7.17%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.05%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и JEPI

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TRIN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и JEPI

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
1.99%
TRIN
JEPI