PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
9.23%
TRIN
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.68%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

15.68%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.24%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TRINJEPI
Коэф-т Шарпа0.682.63
Коэф-т Сортино1.043.65
Коэф-т Омега1.131.52
Коэф-т Кальмара1.284.81
Коэф-т Мартина3.0618.61
Индекс Язвы3.64%1.00%
Дневная вол-ть16.47%7.08%
Макс. просадка-43.12%-13.71%
Текущая просадка-0.35%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TRIN и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.682.63
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.043.65
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.52
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.284.81
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.0618.61
TRIN
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.63
TRIN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и JEPI

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и JEPI

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.28%
TRIN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и JEPI

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
2.25%
TRIN
JEPI