PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRI с SPXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и SPX Corporation (SPXC).

Доходность

Сравнение доходности TRI и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRI и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-32.73%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
SPXC
SPX Corporation		1.55%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$39.23B

SPXC:

$9.86B

EPS

TRI:

$3.34

SPXC:

$5.05

Коэффициент P/E

TRI:

26.32

SPXC:

40.20

Коэффициент P/S

TRI:

5.20

SPXC:

4.33

Коэффициент P/B

TRI:

3.29

SPXC:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.61B

SPXC:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$2.00B

SPXC:

$917.70M

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$2.34B

SPXC:

$441.20M

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 10.48% против 29.39% соответственно.

TRI

1 день
-2.14%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-41.60%
1 год
-48.47%
3 года*
-10.80%
5 лет*
1.36%
10 лет*
10.48%

SPXC

1 день
1.61%
1 месяц
-9.71%
С начала года
1.55%
6 месяцев
9.27%
1 год
53.33%
3 года*
42.25%
5 лет*
27.82%
10 лет*
29.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

SPX Corporation

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с RELXTRI с THFFTRI с SCHGTRI с IFC.TOTRI с VFV.TO
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с VSP.TOSPXC с UPRO

Доходность на риск

TRI vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRISPXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.29

1.46

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.00

2.17

-4.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.49

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.87

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRISPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.46

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRI и SPXC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и SPXC

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		2.77%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%

Просадки

Сравнение просадок TRI и SPXC

Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SPXC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRISPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-93.77%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.67%

-23.15%

-38.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-38.32%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-50.26%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.26%

-16.41%

-41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-38.39%

+27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

7.34%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и SPXC

Текущая волатильность для Thomson Reuters Corp (TRI) составляет 11.80%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что TRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRISPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

14.44%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.30%

27.29%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

36.82%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

34.53%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

37.32%

-14.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.14B
637.30M
(TRI) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию