PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRGP с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRGP и MSTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TRGP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.78%
139.47%
TRGP
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGP:

4.57

MSTR:

4.34

Коэф-т Сортино

TRGP:

4.94

MSTR:

3.70

Коэф-т Омега

TRGP:

1.71

MSTR:

1.43

Коэф-т Кальмара

TRGP:

6.36

MSTR:

5.59

Коэф-т Мартина

TRGP:

31.20

MSTR:

21.88

Индекс Язвы

TRGP:

3.51%

MSTR:

21.87%

Дневная вол-ть

TRGP:

23.98%

MSTR:

110.26%

Макс. просадка

TRGP:

-95.21%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

TRGP:

-14.12%

MSTR:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRGP:

$39.52B

MSTR:

$94.11B

EPS

TRGP:

$5.53

MSTR:

-$2.47

PEG коэффициент

TRGP:

1.08

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

TRGP:

$16.30B

MSTR:

$467.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRGP:

$3.10B

MSTR:

$343.72M

EBITDA (12 мес.)

TRGP:

$4.02B

MSTR:

-$880.64M

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 109.97%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 467.08%. За последние 10 лет акции TRGP уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 11.07% против 36.22% соответственно.


TRGP

С начала года

109.97%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

40.11%

1 год

110.36%

5 лет

38.07%

10 лет

11.07%

MSTR

С начала года

467.08%

1 месяц

-15.10%

6 месяцев

139.47%

1 год

478.42%

5 лет

90.19%

10 лет

36.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRGP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.614.34
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.983.70
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.43
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.417.40
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 30.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.5121.88
TRGP
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 4.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61
4.34
TRGP
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGP и MSTR

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRGP
Targa Resources Corp.
1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRGP и MSTR

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.12%
-24.41%
TRGP
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и MSTR

Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 9.64%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.64%
32.42%
TRGP
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRGP и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab