PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFJX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFJX с ISOLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRFJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRFJX returned 21.00% vs 13.30% for ISOLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRFJX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности TRFJX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFJX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%.

TRFJX

1 день
0.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.46%
1 год
21.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.30%
3 года*
10.07%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFJX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		9.12%16.37%12.17%6.67%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%5.39%

Correlation

The correlation between TRFJX and ISOLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between TRFJX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с TRFJX:
TRFJX с TRRJXTRFJX с DRIIXTRFJX с PRCOXTRFJX с FFGZXTRFJX с FFSZXTRFJX с FQLSXTRFJX с FRBEX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX

Доходность на риск

TRFJX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFJX
Ранг доходности на риск TRFJX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFJX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFJX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFJXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.55

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.94

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.15

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.38

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFJX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFJX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFJX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFJXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.90

+0.70

Просадки

Сравнение просадок TRFJX и ISOLX

Максимальная просадка TRFJX за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFJX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFJXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

-19.02%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-4.54%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.82%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.96%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFJX и ISOLX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TRFJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFJXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.03%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.52%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

5.61%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

7.02%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

6.57%

+4.68%

Сравнение комиссий TRFJX и ISOLX

TRFJX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFJX и ISOLX

Дивидендная доходность TRFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		4.42%4.82%2.62%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFJX and ISOLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFJX has higher volatility (2.93%) compared to ISOLX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TRFJX dropped -12.48% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFJX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор