PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFJX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFJX с FRBEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRFJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, TRFJX returned 21.00% vs 30.45% for FRBEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRFJX charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности TRFJX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFJX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.71%.

TRFJX

1 день
0.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.46%
1 год
21.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRBEX

1 день
0.37%
1 месяц
1.74%
С начала года
13.71%
6 месяцев
15.20%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFJX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		9.12%16.37%2.73%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		13.71%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between TRFJX and FRBEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between TRFJX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с TRFJX:
TRFJX с TRRJXTRFJX с DRIIXTRFJX с FFSZXTRFJX с FQLSXTRFJX с PRCOXTRFJX с PRSCXTRFJX с PRWAX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с ARHVXFRBEX с LIWKXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

TRFJX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFJX
Ранг доходности на риск TRFJX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFJX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFJX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFJXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.40

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.32

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.14

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.92

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFJX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFJX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFJX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFJXFRBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TRFJX и FRBEX

Максимальная просадка TRFJX за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFJX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFJXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

-15.31%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-9.79%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.15%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.78%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.20%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFJX и FRBEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TRFJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFJXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.27%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.55%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

12.80%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

15.80%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

15.80%

-4.55%

Сравнение комиссий TRFJX и FRBEX

TRFJX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFJX и FRBEX

Дивидендная доходность TRFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FRBEX в 4.12%

ПозицияTTM202520242023
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.12%2.38%2.40%0.00%
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		4.42%4.82%2.62%4.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRFJX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (4.27%) compared to TRFJX (2.93%). In terms of maximum drawdown, TRFJX dropped -12.48% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFJX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор