PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с TREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с TREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds from VanEck - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 2.35%/yr for TREG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и TREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRET.L показывает доходность 4.02%, а TREG.L немного ниже – 3.94%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

TREG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.77%
1 год
10.75%
3 года*
10.70%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и TREG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.94%14.67%1.06%13.32%-25.67%30.14%-7.28%13.75%

Correlation

The correlation between TRET.L and TREG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between TRET.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и TREG.L

Секторы
TRET.L
TREG.L

Недвижимость

99.9%
98.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
TREG.L
98.4%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
TREG.L
0.1%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
TREG.L
0.0%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

TREG.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

TREG.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

TREG.L

-

Энергетика

TRET.L

-

TREG.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

TREG.L

-

Промышленность

TRET.L

-

TREG.L

-

Технологии

TRET.L

-

TREG.L

-

Коммунальные услуги

TRET.L

-

TREG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с QUAL

Доходность на риск

TRET.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LTREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.88

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.33

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.50

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. TREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREG.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и TREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LTREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и TREG.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке TREG.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и TREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LTREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-41.87%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.93%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.05%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.45%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.16%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.99%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.07%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и TREG.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеют волатильность 3.91% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LTREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.55%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.17%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.69%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.10%

+0.08%

Сравнение комиссий TRET.L и TREG.L

И TRET.L, и TREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и TREG.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью TREG.L в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRET.L and TREG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L and TREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и TREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор