Сравнение TRET.DE с UKRE.L
TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs -7.21%/yr for UKRE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и UKRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.DE торгуется в EUR, в то время как UKRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -2.91%.
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
UKRE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- -4.08%
Сравнение доходности по годам TRET.DE и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | 1.87% | 6.86% | 9.89% | -21.28% | 40.76% | -15.21% | 22.15% | -7.54% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -2.89% | -6.14% | -8.94% | 2.98% | -29.34% | 27.80% | -16.53% | 26.66% | -0.90% |
Correlation
The correlation between TRET.DE and UKRE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between TRET.DE and UKRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.DE vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
TRET.DE
UKRE.L
Сравнение TRET.DE c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.DE | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.69 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.21 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.DE | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.68 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.47 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и UKRE.L
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки UKRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.DE | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -47.91% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -13.22% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -22.03% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -42.12% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -45.73% | +41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -28.63% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 7.56% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и UKRE.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.DE | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.13% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.40% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 13.41% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.25% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.28% | +1.55% |
Сравнение комиссий TRET.DE и UKRE.L
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и UKRE.L
Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности UKRE.L в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.DE and UKRE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.
TRET.DE tracks GPR Global 100, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор