PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREI.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TREI.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREI.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.


TREI.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.85%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.34%
10 лет*

EQGB.L

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
11.84%
С начала года
11.76%
1 год
23.61%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREI.L и EQGB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.85%4.31%5.17%4.98%0.53%-0.02%1.12%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
11.76%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%45.16%

Correlation

The correlation between TREI.L and EQGB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.05

The correlation between TREI.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Доходность на риск

TREI.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREI.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TREI.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+9.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.71

1.21

+3.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.21

1.57

+11.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.95

5.44

+154.51

TREI.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREI.L на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREI.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREI.L и EQGB.L

Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и EQGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREI.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-47.56%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-14.96%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-22.21%

+21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.67%

-47.56%

+46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.80%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-9.44%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.33%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TREI.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREI.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

6.80%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

15.93%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

19.87%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

24.97%

-24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

24.74%

-24.18%

Сравнение комиссий TREI.L и EQGB.L

TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREI.L и EQGB.L

Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TREI.L and EQGB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

TREI.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREI.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор