PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREG.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TREG.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREG.L торгуется в GBP, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.49%.


TREG.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.19%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.82%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.44%
10 лет*

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.07%
1 год
10.43%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREG.L и XRES.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
4.19%6.62%2.78%7.64%-16.77%31.33%-10.04%10.49%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
9.49%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%17.93%

Correlation

The correlation between TREG.L and XRES.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between TREG.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TREG.L и XRES.L


Секторы
TREG.L
XRES.L

Недвижимость

98.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TREG.L
98.4%
XRES.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

TREG.L
0.1%
XRES.L

-

Финансовые услуги

TREG.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

TREG.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

TREG.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

TREG.L

-

XRES.L

-

Энергетика

TREG.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

TREG.L

-

XRES.L

-

Промышленность

TREG.L

-

XRES.L

-

Технологии

TREG.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

TREG.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TREG.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREG.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREG.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

3.28

+0.78

TREG.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREG.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREG.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREG.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TREG.L и XRES.L

Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и XRES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREG.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.66%

-30.14%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.70%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-18.86%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-29.31%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.98%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.27%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TREG.L и XRES.L

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREG.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.35%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.43%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

13.72%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.58%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.89%

-1.93%

Сравнение комиссий TREG.L и XRES.L

TREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREG.L и XRES.L

Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TREG.L and XRES.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.

TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREG.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор