PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDX.DE с XBO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDX.DE с XBO2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) and XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRDX.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDX.DE returned -0.64%/yr vs 1.73%/yr for XBO2.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TRDX.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for XBO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDX.DE и XBO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDX.DE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у XBO2.DE с доходностью 0.65%.

TRDX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.24%
1 год
5.25%
3 года*
2.18%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDX.DE и XBO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		2.24%-3.42%5.25%0.09%-9.69%5.10%0.07%-3.29%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%-0.13%

Correlation

The correlation between TRDX.DE and XBO2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.09

The correlation between TRDX.DE and XBO2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRDX.DE:
TRDX.DE с EQQQ.DETRDX.DE с EUN6.DETRDX.DE с 18M1.DETRDX.DE с TRD1.DETRDX.DE с PR1G.DETRDX.DE с P500.DETRDX.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE

Доходность на риск

TRDX.DE vs. XBO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDX.DE
Ранг доходности на риск TRDX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDX.DE c XBO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDX.DEXBO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.52

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

4.21

-1.12

TRDX.DE vs. XBO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDX.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XBO2.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDX.DE и XBO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDX.DE и XBO2.DE

Максимальная просадка TRDX.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XBO2.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDX.DE и XBO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDX.DEXBO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-3.92%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-1.12%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-1.12%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-1.31%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.58%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.71%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.41%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDX.DE и XBO2.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDX.DEXBO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.61%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

3.29%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

1.53%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

1.64%

+7.72%

Сравнение комиссий TRDX.DE и XBO2.DE

TRDX.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XBO2.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDX.DE и XBO2.DE

Дивидендная доходность TRDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		4.26%4.34%4.22%3.57%2.45%1.57%1.94%2.02%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDX.DE and XBO2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDX.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDX.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.06% for TRDX.DE and 0.15% for XBO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDX.DE и XBO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор