PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDX.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDX.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRDX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDX.DE returned 2.18%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TRDX.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDX.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDX.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 13.70%.

TRDX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.24%
1 год
5.25%
3 года*
2.18%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
10.30%
С начала года
13.70%
1 год
24.45%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDX.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		2.24%-3.42%5.25%-0.15%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		13.70%9.02%24.70%7.98%

Correlation

The correlation between TRDX.DE and FWIA.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TRDX.DE:
TRDX.DE с EQQQ.DETRDX.DE с EUN6.DETRDX.DE с 18M1.DETRDX.DE с TRD1.DETRDX.DE с PR1G.DETRDX.DE с P500.DETRDX.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

TRDX.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDX.DE
Ранг доходности на риск TRDX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDX.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDX.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.13

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.00

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.79

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

15.02

-11.93

TRDX.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDX.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDX.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDX.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка TRDX.DE за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDX.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDX.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-20.96%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-6.49%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-20.96%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.65%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-2.38%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDX.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) составляет 1.48%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что TRDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDX.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.82%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.59%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

11.66%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

13.14%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.14%

-3.78%

Сравнение комиссий TRDX.DE и FWIA.DE

TRDX.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDX.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность TRDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		4.26%4.34%4.22%3.57%2.45%1.57%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TRDX.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDX.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDX.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

TRDX.DE is categorized as Government Bonds, while FWIA.DE is Global Equities. TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDX.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDX.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор