PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXVWAHX
Дох-ть с нач. г.5.38%3.35%
Дох-ть за 1 год6.88%11.16%
Дох-ть за 3 года3.49%-0.40%
Дох-ть за 5 лет2.85%1.57%
Дох-ть за 10 лет2.40%3.13%
Коэф-т Шарпа3.992.63
Коэф-т Сортино11.244.01
Коэф-т Омега4.751.64
Коэф-т Кальмара34.540.94
Коэф-т Мартина70.8412.94
Индекс Язвы0.10%0.85%
Дневная вол-ть1.73%4.20%
Макс. просадка-4.15%-17.82%
Текущая просадка-0.20%-1.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBUX и VWAHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VWAHX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
2.46%
TRBUX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и VWAHX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 70.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.84
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.94

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99
2.63
TRBUX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VWAHX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VWAHX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-1.95%
TRBUX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VWAHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
2.02%
TRBUX
VWAHX