PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.32%
TRBUX
VWAHX

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.16% соответственно.


TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.32%

1 год

9.71%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


TRBUXVWAHX
Коэф-т Шарпа4.042.45
Коэф-т Сортино10.993.66
Коэф-т Омега4.471.58
Коэф-т Кальмара35.600.97
Коэф-т Мартина71.2811.45
Индекс Язвы0.10%0.88%
Дневная вол-ть1.76%4.10%
Макс. просадка-4.15%-17.82%
Текущая просадка0.00%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и VWAHX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBUX и VWAHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.042.45
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.993.66
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.471.58
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.600.97
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.2811.45
TRBUX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.45
TRBUX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VWAHX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VWAHX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.59%
TRBUX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VWAHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
2.00%
TRBUX
VWAHX