Сравнение TRBUX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 3.34% против 3.05% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и VTIP
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
TRBUX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TRBUX
VTIP
Сравнение TRBUX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 2.01 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 3.03 | +10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 1.42 | +4.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 3.90 | +18.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 12.53 | +55.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 2.01 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 1.25 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | 1.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.87 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и VTIP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и VTIP
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и VTIP
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -6.27% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.98% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -5.50% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -6.27% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.37% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.05% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.30% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и VTIP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.62% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.98% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.90% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.78% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.74% | -1.22% |