PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.21%
TRBUX
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRBUX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VTIP немного впереди с 2.41%.


TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

VTIP

С начала года

4.63%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.10%

1 год

6.63%

5 лет (среднегодовая)

3.54%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


TRBUXVTIP
Коэф-т Шарпа3.893.11
Коэф-т Сортино10.185.51
Коэф-т Омега4.071.72
Коэф-т Кальмара34.544.89
Коэф-т Мартина68.6323.99
Индекс Язвы0.10%0.28%
Дневная вол-ть1.77%2.13%
Макс. просадка-4.15%-6.27%
Текущая просадка-0.20%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и VTIP

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBUX и VTIP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.893.11
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.185.51
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.071.72
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0034.544.89
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 68.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0068.6323.99
TRBUX
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
3.11
TRBUX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VTIP

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VTIP

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.39%
TRBUX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VTIP

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.48%
TRBUX
VTIP