PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBUX и VTIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TRBUX с VTIP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или VTIP.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBUX:

3.36

VTIP:

3.36

Коэф-т Сортино

TRBUX:

9.07

VTIP:

5.08

Коэф-т Омега

TRBUX:

3.87

VTIP:

1.75

Коэф-т Кальмара

TRBUX:

14.62

VTIP:

6.99

Коэф-т Мартина

TRBUX:

50.30

VTIP:

20.77

Индекс Язвы

TRBUX:

0.12%

VTIP:

0.33%

Дневная вол-ть

TRBUX:

1.65%

VTIP:

2.04%

Макс. просадка

TRBUX:

-4.15%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

TRBUX:

0.00%

VTIP:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRBUX имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции VTIP немного впереди с 2.85%.

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.29%

3 года

4.98%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.40%

1 год

6.58%

3 года

3.41%

5 лет

3.88%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение комиссий TRBUX и VTIP

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBUX и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBUX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VTIP

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTIP в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.55%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VTIP

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VTIP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...