Сравнение TRBUX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или VTIP.
Основные характеристики
| TRBUX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 7.09% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.93% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.42% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 4.14 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 12.27 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 5.34 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 35.60 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 73.62 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 0.10% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 1.71% | 2.17% |
| Макс. просадка | -4.15% | -6.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и VTIP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и VTIP
С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRBUX имеют среднегодовую доходность 2.42%, а акции VTIP немного отстают с 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и VTIP
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBUX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и VTIP
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 5.02% | 4.02% | 1.97% | 1.11% | 1.83% | 2.72% | 2.58% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.42% | 0.06% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и VTIP
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и VTIP
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.41% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.