Сравнение TRBUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или BND.
Основные характеристики
| TRBUX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 7.09% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.93% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.42% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 4.14 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 12.27 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 5.34 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 35.60 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 73.62 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.10% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 1.71% | 5.85% |
| Макс. просадка | -4.15% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и BND
С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и BND
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и BND
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 5.02% | 4.02% | 1.97% | 1.11% | 1.83% | 2.72% | 2.58% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.42% | 0.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и BND
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и BND
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.