Сравнение TR7G.L с IGLT.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IGLT.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs -4.22%/yr for IGLT.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IGLT.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и IGLT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.69%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
IGLT.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и IGLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | -1.10% | 3.37% | -19.77% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.69% | 4.70% | -3.34% | 3.61% | -23.74% | -5.00% | 8.06% | 6.68% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and IGLT.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between TR7G.L and IGLT.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
IGLT.L
Сравнение TR7G.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | IGLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.38 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.15 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и IGLT.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и IGLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -35.56% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -6.00% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -6.96% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -33.53% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -25.84% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.39% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и IGLT.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.28% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.95% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 7.02% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 10.34% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 9.20% | +2.92% |
Сравнение комиссий TR7G.L и IGLT.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и IGLT.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности IGLT.L в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.49% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.24% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and IGLT.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IGLT.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.07% for IGLT.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и IGLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор