Сравнение TR3G.L с EQGB.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TR3G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 30.86% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and EQGB.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
EQGB.L
Сравнение TR3G.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.44 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 12.32 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.46 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и EQGB.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -36.77% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.33% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -22.76% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -36.77% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.81% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -7.52% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.17% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.92% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 11.88% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 15.81% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 20.95% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 21.25% | -12.61% |
Сравнение комиссий TR3G.L и EQGB.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and EQGB.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
TR3G.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор