PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both Nasdaq-100 funds - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while ZQQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 25.71% for ZQQ.TO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 15.13%.

TQQQ.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-8.66%
С начала года
39.48%
6 месяцев
32.70%
1 год
85.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-2.09%
С начала года
15.13%
6 месяцев
9.73%
1 год
25.71%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		39.48%38.56%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		15.13%10.78%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and ZQQ.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between TQQQ.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с TQQQTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.93

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.65

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

5.23

+1.72

TQQQ.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-36.39%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-15.65%

-22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-4.19%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.47%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

4.92%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и ZQQ.TO

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

8.98%

+18.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

14.91%

+28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

18.04%

+34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

22.90%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

22.54%

+30.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и ZQQ.TO

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.23%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TQQQ.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор