Сравнение TQQQ.TO с SOXU.TO
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SOXU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 936.78% for SOXU.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно ниже, чем у SOXU.TO с доходностью 488.45%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXU.TO
- 1 день
- 11.01%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- 488.45%
- 6 месяцев
- 480.45%
- 1 год
- 936.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и SOXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 38.56% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 488.45% | 108.58% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and SOXU.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between TQQQ.TO and SOXU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. SOXU.TO — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
SOXU.TO
Сравнение TQQQ.TO c SOXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | SOXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 22.12 | -19.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 69.18 | -62.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и SOXU.TO
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки SOXU.TO в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и SOXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -42.78% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -42.78% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -15.66% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.74% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 13.65% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и SOXU.TO
Текущая волатильность для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) составляет 27.21%, в то время как у MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) волатильность равна 68.32%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 68.32% | -41.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 101.42% | -58.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 116.59% | -63.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 114.44% | -61.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 114.44% | -61.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и SOXU.TO
Ни TQQQ.TO, ни SOXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TQQQ.TO and SOXU.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while SOXU.TO is Leveraged Equities. TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. They also come from different issuers: Global X and LongPoint.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и SOXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор