PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

TQCD.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и ZLB.TO

И TQCD.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.50

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.01

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.45

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

8.28

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.50

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.12

-0.42

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и ZLB.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-33.96%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-6.53%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-13.04%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.58%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.51%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и ZLB.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.63%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.65%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.47%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

9.56%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

12.19%

+7.43%