PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPVG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPVG с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPVG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между TPVG и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPVG:

-0.40

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

TPVG:

-0.41

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

TPVG:

0.95

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TPVG:

-0.29

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

TPVG:

-0.97

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

TPVG:

15.35%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

TPVG:

34.70%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

TPVG:

-81.78%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TPVG:

-42.71%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.65% соответственно.

TPVG

С начала года

-5.23%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-15.96%

5 лет

8.39%

10 лет

5.20%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPVG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и SCHD

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		19.37%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TPVG и SCHD

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и SCHD

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...