Сравнение TPVG с O
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TPVG operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TPVG returned 4.90%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPVG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPVG показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции TPVG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.46% соответственно.
TPVG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- -11.99%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 4.90%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам TPVG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -21.16% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TPVG and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between TPVG and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPVG:
$1.14
O:
$1.17
TPVG:
4.13
O:
52.40
TPVG:
0.19
O:
4.27
TPVG:
2.05
O:
7.08
TPVG:
$92.89M
O:
$5.92B
TPVG:
$65.21M
O:
$3.89B
TPVG:
$63.04M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPVG vs. O — Ранг доходности на риск
TPVG
O
Сравнение TPVG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPVG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.02 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.38 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPVG и O
Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPVG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -48.45% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -11.10% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -26.49% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -34.48% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.78% | -48.28% | -33.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -7.72% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -9.20% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 4.76% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPVG и O
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPVG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 5.97% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 12.17% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 16.50% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 18.92% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 25.66% | +42.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPVG и O
Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.92%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 19.92% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPVG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPVG и O
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TPVG and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (8.96%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, TPVG dropped -81.78% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPVG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор