PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. TPU.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, TPU.TO returned 16.68%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPU.TO показывает доходность 13.02%, а XEQT.TO немного выше – 13.22%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%11.09%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between TPU.TO and XEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between TPU.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и XEQT.TO

Секторы
TPU.TO
XEQT.TO

Технологии

35.3%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.4%

Финансовые услуги

11.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
6.6%

Промышленность

8.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

TPU.TO
35.3%
XEQT.TO
22.9%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
XEQT.TO
6.4%

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
XEQT.TO
20.3%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
XEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
XEQT.TO
6.6%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
XEQT.TO
4.4%

Энергетика

TPU.TO
3.6%
XEQT.TO
7.2%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
XEQT.TO
2.8%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
XEQT.TO
7.3%

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
XEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

TPU.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.61

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.70

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

16.13

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.96

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-29.74%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.25%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.08%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-19.56%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.11%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.41%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.65%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.13%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.56%

+1.04%

Сравнение комиссий TPU.TO и XEQT.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор