PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPU.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TPU.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPU.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%8.43%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий TPU.TO и TGRO.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TPU.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.89

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.80

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

8.08

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TGRO.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.12

+0.77

Корреляция

Корреляция между TPU.TO и TGRO.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPU.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-18.37%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.35%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-18.37%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.78%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.54%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.30%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и TGRO.TO

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 5.19% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPU.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.13%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

13.72%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

11.64%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

768.01%

-751.42%