PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPU.TO returned 24.07%/yr vs 50.61%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 62.62%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

CHPS-U.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
23.82%
С начала года
62.62%
6 месяцев
56.98%
1 год
130.20%
3 года*
50.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%15.24%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.62%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%

Correlation

The correlation between TPU.TO and CHPS-U.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO

Доходность на риск

TPU.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.76

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

9.57

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

30.92

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.64

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-48.89%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.68%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-36.00%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-15.04%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.23%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.19%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.24%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

27.28%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

34.91%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

38.66%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

38.66%

-22.06%

Сравнение комиссий TPU.TO и CHPS-U.TO

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and CHPS-U.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS-U.TO.

TPU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHPS-U.TO is Semiconductors. TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор