PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSA.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 9.17%/yr for IMAE.AS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 2.38% против 9.17% соответственно.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.97%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%3.08%-9.23%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and IMAE.AS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L

Доходность на риск

TPSA.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASIMAE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.84

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.68

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

6.22

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IMAE.AS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и IMAE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-35.60%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-9.47%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-16.51%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-19.44%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-35.60%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-1.69%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.32%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.56%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.39%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

10.62%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

12.76%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

14.15%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

15.54%

-7.39%

Сравнение комиссий TPSA.AS и IMAE.AS

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и IMAE.AS

Ни TPSA.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and IMAE.AS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.

TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IMAE.AS is Europe Equities. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.20% for IMAE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и IMAE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор