Сравнение TPSA.AS с IDVY.AS
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям IDVY.AS по среднегодовой доходности: 2.38% против 7.33% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.53% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and IDVY.AS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
IDVY.AS
Сравнение TPSA.AS c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.61 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 8.13 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.77 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и IDVY.AS
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -71.33% | +51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -7.97% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -12.81% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -24.57% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -42.34% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -1.42% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -22.54% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.57% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и IDVY.AS
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.54% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.62% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 11.77% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 14.80% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 17.26% | -9.11% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и IDVY.AS
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и IDVY.AS
TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and IDVY.AS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IDVY.AS is Europe Equities. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор