PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSA.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.53% соответственно.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.70%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%3.08%-9.23%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and EUEA.AS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Доходность на риск

TPSA.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASEUEA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.99

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.55

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

4.86

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и EUEA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-62.53%

+42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-10.91%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-16.32%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-23.35%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-38.22%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.49%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-24.30%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.22%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.91%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

12.92%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

15.80%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

17.37%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

18.11%

-9.96%

Сравнение комиссий TPSA.AS и EUEA.AS

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и EUEA.AS

TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and EUEA.AS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.

TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUEA.AS is Europe Equities. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.10% for EUEA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и EUEA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор