PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TPRF.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		3.81%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%22.15%-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 3.81%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.34%
1 год
34.70%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.83%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TTP.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.87

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.25

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

14.58

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TTP.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TTP.TO в 2.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.01%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-37.03%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.99%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-16.44%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.04%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.38%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.45%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.07%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

11.02%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

15.40%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

13.13%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

14.83%

+0.75%