PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TPU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TPRF.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TPU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TPU.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.80

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.19

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

4.37

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.80

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TPU.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-27.96%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.65%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-23.73%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.61%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.01%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.37%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.19%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

9.66%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

18.60%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

15.32%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.59%

-1.01%