PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TPRF.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%8.07%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -9.09%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
3.86%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-8.64%
1 год
18.11%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TEC.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.75

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.19

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.04

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

3.05

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.75

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TEC.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TEC.TO в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.13%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-35.31%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-17.52%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-35.31%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-14.34%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.17%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.98%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.90%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

13.42%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

24.28%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

22.32%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

23.92%

-8.34%