PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLURI
Дох-ть с нач. г.17.42%18.03%
Дох-ть за 1 год44.11%99.45%
Дох-ть за 3 года11.15%28.43%
Дох-ть за 5 лет24.25%42.12%
Дох-ть за 10 лет31.73%21.12%
Коэф-т Шарпа1.172.88
Дневная вол-ть34.03%36.08%
Макс. просадка-72.77%-93.69%
Current Drawdown-30.13%-6.37%

Фундаментальные показатели


TPLURI
Рыночная капитализация$14.05B$45.24B
Прибыль на акцию$18.83$36.84
Цена/прибыль32.4618.28
PEG коэффициент0.001.54
Выручка (12 мес.)$659.37M$14.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$5.02B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$4.47B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и URI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и URI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPL показывает доходность 17.42%, а URI немного выше – 18.03%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 31.73% против 21.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
80,562.44%
4,475.96%
TPL
URI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

United Rentals, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
URI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.44

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и URI

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа URI равного 2.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и URI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
2.88
TPL
URI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и URI

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности URI в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
URI
United Rentals, Inc.
0.92%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и URI

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-6.37%
TPL
URI

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и URI

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
10.91%
TPL
URI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию