PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLNEE
Дох-ть с нач. г.17.42%27.28%
Дох-ть за 1 год44.11%7.62%
Дох-ть за 3 года11.15%3.93%
Дох-ть за 5 лет24.25%11.09%
Дох-ть за 10 лет31.73%15.20%
Коэф-т Шарпа1.170.23
Дневная вол-ть34.03%28.15%
Макс. просадка-72.77%-47.81%
Current Drawdown-30.13%-13.04%

Фундаментальные показатели


TPLNEE
Рыночная капитализация$14.05B$157.40B
Прибыль на акцию$18.83$3.66
Цена/прибыль32.4620.93
PEG коэффициент0.002.61
Выручка (12 мес.)$659.37M$27.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$10.14B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$15.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TPL и NEE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и NEE

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 31.73% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
239,703.84%
10,044.33%
TPL
NEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

NextEra Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
NEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.37

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и NEE

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и NEE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.23
TPL
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и NEE

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NEE в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
NEE
NextEra Energy, Inc.
1.89%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок TPL и NEE

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-13.04%
TPL
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и NEE

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
6.01%
TPL
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию