PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLCVX
Дох-ть с нач. г.17.42%7.99%
Дох-ть за 1 год44.11%6.32%
Дох-ть за 3 года11.15%19.65%
Дох-ть за 5 лет24.25%10.65%
Дох-ть за 10 лет31.73%6.97%
Коэф-т Шарпа1.170.22
Дневная вол-ть34.03%20.08%
Макс. просадка-72.77%-58.22%
Current Drawdown-30.13%-10.85%

Фундаментальные показатели


TPLCVX
Рыночная капитализация$14.05B$288.49B
Прибыль на акцию$18.83$10.87
Цена/прибыль32.4614.51
PEG коэффициент0.004.51
Выручка (12 мес.)$659.37M$192.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$98.89B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$41.23B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и CVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и CVX

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 31.73% против 6.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
239,703.84%
9,014.81%
TPL
CVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Chevron Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
CVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.54

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и CVX

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и CVX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.22
TPL
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CVX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CVX в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
CVX
Chevron Corporation
3.98%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TPL и CVX

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки CVX в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-10.85%
TPL
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CVX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
4.78%
TPL
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию