PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с CVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или CVX.

Корреляция

Корреляция между TPL и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TPL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71,933.14%
672.46%
TPL
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.33

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

TPL:

2.82

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.51

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

TPL:

8.17

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

TPL:

16.09%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

TPL:

-22.69%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.70B

CVX:

$242.92B

EPS

TPL:

$19.75

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

TPL:

43.50

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

TPL:

27.09

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 40.72% против 6.74% соответственно.

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.33
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.82
CVX: -0.43
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.51
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.17
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
-0.44
TPL
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CVX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CVX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок TPL и CVX

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-19.03%
TPL
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CVX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
15.81%
TPL
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию