PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TPL и AGM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TPL с AGM

Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или AGM.

Доходность

Сравнение доходности TPL и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

0.95

AGM:

0.45

Коэф-т Сортино

TPL:

1.34

AGM:

0.76

Коэф-т Омега

TPL:

1.19

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

TPL:

1.15

AGM:

0.50

Коэф-т Мартина

TPL:

2.26

AGM:

1.02

Индекс Язвы

TPL:

19.18%

AGM:

10.95%

Дневная вол-ть

TPL:

51.35%

AGM:

30.39%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

TPL:

-36.60%

AGM:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$25.74B

AGM:

$1.96B

EPS

TPL:

$20.04

AGM:

$16.18

Коэффициент P/E

TPL:

55.87

AGM:

11.48

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

AGM:

1.53

Коэффициент P/S

TPL:

35.37

AGM:

5.48

Коэффициент P/B

TPL:

21.34

AGM:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

AGM:

$784.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

AGM:

$499.84M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$586.43M

AGM:

$845.76M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 37.84% против 23.55% соответственно.

TPL

С начала года

-0.92%

1 месяц

-23.49%

6 месяцев

-9.88%

1 год

48.49%

3 года

32.75%

5 лет

41.48%

10 лет

37.84%

AGM

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-9.74%

1 год

13.51%

3 года

29.74%

5 лет

26.92%

10 лет

23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и AGM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AGM в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.46%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.11%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPL и AGM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AGM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и AGM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
195.98M
384.79M
(TPL) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
24.5%
(TPL) Валовая рентабельность
(AGM) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 94.32M при выручке в 384.79M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.81M при выручке в 384.79M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.65M при выручке в 384.79M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.