PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с AGM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или AGM.

Корреляция

Корреляция между TPL и AGM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TPL и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150,586.46%
20,117.67%
TPL
AGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.33

AGM:

-0.19

Коэф-т Сортино

TPL:

2.82

AGM:

-0.06

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

AGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.51

AGM:

-0.26

Коэф-т Мартина

TPL:

8.17

AGM:

-0.55

Индекс Язвы

TPL:

16.09%

AGM:

10.46%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

AGM:

30.51%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

TPL:

-22.69%

AGM:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.70B

AGM:

$1.86B

EPS

TPL:

$19.75

AGM:

$16.43

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

AGM:

10.63

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

AGM:

1.45

Коэффициент P/S

TPL:

43.50

AGM:

5.15

Коэффициент P/B

TPL:

27.09

AGM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

AGM:

$400.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

AGM:

$400.16M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

AGM:

$400.93M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -10.64%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 40.72% против 22.56% соответственно.

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-7.40%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-5.79%

5 лет

27.73%

10 лет

22.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.33
AGM: -0.19
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.82
AGM: -0.06
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
AGM: 0.99
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.51
AGM: -0.26
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.17
AGM: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
-0.19
TPL
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и AGM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AGM в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPL и AGM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-18.14%
TPL
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и AGM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
12.28%
TPL
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию