PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLAGM
Дох-ть с нач. г.17.42%-7.42%
Дох-ть за 1 год44.11%33.46%
Дох-ть за 3 года11.15%25.12%
Дох-ть за 5 лет24.25%24.14%
Дох-ть за 10 лет31.73%22.64%
Коэф-т Шарпа1.171.09
Дневная вол-ть34.03%28.98%
Макс. просадка-72.77%-94.63%
Current Drawdown-30.13%-10.83%

Фундаментальные показатели


TPLAGM
Рыночная капитализация$14.05B$1.86B
Прибыль на акцию$18.83$16.40
Цена/прибыль32.4610.72
PEG коэффициент0.001.64
Выручка (12 мес.)$659.37M$357.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$305.24M
EBITDA (12 мес.)$532.85M$16.39M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и AGM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и AGM

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 31.73% против 22.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
173,899.43%
16,355.39%
TPL
AGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
AGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.09

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и AGM

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGM равному 1.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и AGM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.09
TPL
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и AGM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AGM в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.67%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TPL и AGM

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-10.83%
TPL
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и AGM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
10.56%
TPL
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию