Сравнение TOU.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOU.TO или VTI.
Основные характеристики
| TOU.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.54% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 44.76% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.61% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 25.42% | 11.89% |
| Макс. просадка | -87.67% | -55.45% |
| Current Drawdown | -6.70% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и VTI
С начала года, TOU.TO показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.18% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOU.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и VTI
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 6.08% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и VTI
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и VTI
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.