Сравнение TOU.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOU.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.40% | -2.47% | 17.80% | -3.54% | 88.19% | 147.05% | 17.24% | -7.69% | -24.08% | -36.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
TOU.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.07% соответственно.
TOU.TO
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 29.73%
- 10 лет*
- 14.50%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOU.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TOU.TO
SCHD
Сравнение TOU.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOU.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.72 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.81 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOU.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.72 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и SCHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и SCHD
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.62% | 5.36% | 4.99% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и SCHD
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOU.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -33.37% | -54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.74% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -16.85% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.36% | -33.37% | -47.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -3.43% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -3.34% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 3.75% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и SCHD
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOU.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 2.68% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 8.35% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 15.70% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 12.64% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 15.17% | +20.65% |